US Equities · S&P 500米国株 資金フロー モニター

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業種別 推定ネットフロー

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資金ローテーション

横軸：20日累計 ／ 縦軸：直近5日累計（時価総額比 bp）
右上＝流入継続 ／ 左上＝流入に転換 ／ 左下＝流出継続 ／ 右下＝流出に転換

ローテーション（価格の相対強度）

セクター ETF の対 SPY 相対強度。横軸＝RS-Ratio（水準）、縦軸＝RS-Momentum（勢い）。軌跡は週次5点、●が最新。推定フローとは独立した価格ベースの見方
右上＝主導（Leading）右下＝減速（Weakening）左下＝劣後（Lagging）左上＝改善（Improving）通常は時計回りに回転

流入の質（セクター内部の広がり・別定義の推定）

推定フローが「多数の銘柄の買い」か「少数の大型株」かを、構成銘柄ベースの広がりと CLV 加重・CMF・MFI で確認
一致：符号推定・CLV加重・CMF20 の20日方向がすべて同じ＝◎、2つ一致＝○、不一致＝△MFI14：80超＝買われ過ぎ、20未満＝売られ過ぎ（一般的な目安）

日次ヒートマップ

各日の推定ネットフロー ÷ 業種時価総額（bp）。行末は20日累計
流出±0流入

業種詳細

累積ネットフロー（60日）と日次バー

業種の日次サマリー

流入上位（当日）

流出上位（当日）

サブ産業（GICS Sub-Industry）ランキング

セクター内のローテーション（例：半導体→ソフトウェア）を見る。1〜2銘柄のサブ産業は個別株の動きと同義

上位

下位

サブ産業詳細

累積推定ネットフロー（60日）と日次バー（構成銘柄の合計）

構成銘柄（推定NF 当日の順）

指標の定義とデータの出所

推定本ページの「資金フロー」は実際のファンド資金流出入ではなく、株価と出来高から推定した近似値です。定義：推定ネットフロー = sign(終値 − 前日終値) × 終値 × 出来高 を銘柄ごとに求め、業種ごとに合計しています。上昇日は売買代金の全額を流入、下落日は全額を流出とみなす単純化であり、実際の買い・売りの内訳は反映していません。

対象
S&P 500 構成銘柄（Wikipedia「List of S&P 500 companies」より取得、失敗時は GitHub datasets/s-and-p-500-companies）
業種区分
株価・出来高
Yahoo Finance 日足（yfinance 経由）。終値は調整前の終値
時価総額比
推定ネットフロー ÷ 業種時価総額（発行済株式数 × 終値の合計。発行済株式数は Yahoo Finance から取得、）。bp = 1/10,000
騰落率
業種内の時価総額加重平均（時価総額が取れない銘柄は0ウェイト）
CLV 加重推定
CLV = ((終値−安値)−(高値−終値)) ÷ (高値−安値)（+1＝高値引け、−1＝安値引け）。CLV × 売買代金を業種で合計。上昇して引けても高値から押された日は流入を小さく扱う（Chaikin の考え方）
CMF20 / MFI14
CMF20 = Σ(CLV×出来高) ÷ Σ出来高（20日）。MFI14 = 業種合計の典型価格×出来高を、典型価格の前日比で正負に分け 14日で 100−100/(1+正/負)。いずれも業種ETFではなく構成銘柄から計算
RRG
セクター ETF（SPDR）÷ SPY の相対強度 RS について、RS-Ratio = 100 × RS ÷ RS の50日平均、RS-Momentum = 100 × RS-Ratio ÷ RS-Ratio の20日平均。推測StockCharts の JdK RRG を簡略化した自前定義で、同社の数値とは一致しません
景気敏感 / ディフェンシブ
景気敏感 = XLK・XLY・XLI・XLF・XLB・XLE の等金額バスケット、ディフェンシブ = XLP・XLV・XLU・XLRE の等金額バスケット。起点を100に揃えた比率
更新
GitHub Actions が米国市場終了後（日本時間 火〜土 07:30 頃）に自動実行